L'AEMF appartient à un groupement de trois autorités européennes spécialisé, l'AES, et elle exerce trois missions pour faire face aux risques.
La première est de protéger les investisseurs en veillant à mieux répondre aux besoins des consommateurs de services financiers et en renforçant leurs droits en tant qu'investisseurs, tout en reconnaissant leurs responsabilités.
La deuxième est de garantir le bon fonctionnement des marchés en promouvant l'intégrité, la transparence, l'efficacité et le bon fonctionnement des marchés financiers, ainsi que la présence d'une infrastructure de marché solide.
La troisième est d'assurer la stabilité financière en renforçant le système financier pour lui permettre de résister aux chocs et à l'apparition de déséquilibres financiers.